Linear Algebra [1] : 행렬 분해 기법 : 특이값과 고유값 분해
특이값 분해 (SVD) 특이값 분해(Singular Value Decomposition, SVD)는 선형대수학에서 매우 중요한 행렬 분해 기법이다. 이는 주로 데이터 압축, 차원 축소, 노이즈 제거, 추천 시스템 등 다양한 응용 분야에서 활용된다. SVD는 임의의 m×nm \times nm×n 크기의 행렬 AAA를 세 개의 행렬로 분해하며, 이를 수학적으로 A=UΣVTA = U \Sigma V^TA=UΣVT로 표현한다. 여기서 UUU는 m×mm \times mm×m 크기의 직교행렬로 AATA A^TAAT의 고유벡터를 열 벡터로 가지며, VTV^TVT는 n×nn \times nn×n 크기의 직교행렬로 ATAA^T AATA의 고유벡터를 행 벡터로 가진다. Σ\SigmaΣ는 m×nm \times nm×n 크기..